hei Olen erittäin kiinnostunut tästä Trading-järjestelmästä kaikki tiedot ovat hyödyllisiä Nimi itsessään on joulua Gracelandissa Olen ollut vain kaupankäynnin 4 kuukautta nyt 100 onnistumisprosentti Minulla on asioita erittäin perushinta, määrä, mallit, kynttilänjalkoja mieluummin EOD, koska se antaa minulle vapauden valita Tuolloin olen käyttänyt Amibroker Tällä hetkellä haluan laajentaa katsoa enemmän valvontaa kaupankäynnin kaupankäynnin järjestelmät ja samaan aikaan vahvistaa perustason peruskirjan periaatteita Anyways Alligator Trading System näyttää todella viileä värikäs minun imac joten kiitos rupiaa.4 Olen lisännyt Exploration alla Haluaisin tarkistaa, onko olen tehnyt kunnolla, jos ei tarkistaa Kiitos DICK. I löysin syntaksin virhe tämän linjan ja don t tiedä miten korjata sen Coz haluan tehdä sen auto analysaattori Jokainen voi auttaa ehkä Plzzz. VP Param Jakson Avg Vol 10, 50, 240, 1 asettaa ajan keskimääräisen äänenvoimakkuuden laskemista. I AM YLLÄPITO Sama ongelma, mutta minä kantan alla Stand Param Jakson Avg Vol 10, 50, 240, 1 asettaa ajan keskimääräiselle tilavuudelle WHATS TO VAIHTOA PLZ PLZ CLEAR: llä. Monen afl: n lähettämät käyttäjät, jotka ovat kirjoittaneet täällä käyttäjät, joilla on ei-amerikkalaisia hahmoja, on lainausmerkki. Usein koodissa näemme aloitusmerkki ja loppumerkki, joka useimmissa tapauksissa aiheuttaa virheen Kun kopioi liitä ystävällinen kaappaus, meidän on tehtävä näiden oikeiden ja vasempien kaltevien lainausmerkkien maailmanlaajuinen korvaus yksinkertaiseen vertikaaliseen lainausmerkkiin, joka näyttää tästä, joka on ASCII-merkin numero 034.Kokeile Alt-034-näppäimistössä. Alt-näppäimen ollessa alhaalla, paina 034 numeronäppäimistöä ei ylärivin numeroita ja vapauta. Tämän pitäisi antaa oikea lainausmerkki, kaksi pystypalkin superscript. Let tiedän, jos ratkaise ongelma Onnea. Miten optimoida kauppajärjestelmä. NOTE Tämä on varsin edistynyt aihe Lue edelliset AFL tutorials first. The idea takana optimointi on yksinkertainen Ensinnäkin sinulla on oltava kauppajärjestelmä, tämä voi olla yksinkertainen liikkuva keskimääräinen risteys esimerkiksi Lähes jokaisessa järjestelmässä on joitain parametreja keskimääräiseltä ajanjaksolta, joka päättää, miten järjestelmä toimii, eli sopii hyvin pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, miten reagoi erittäin epävakaisiin varastoihin jne. Optimointi on prosessi niiden parametrien optimaaliset arvot, jotka tuottavat suurimman hyödyn järjestelmästä tiettyyn symboliin tai symbolisarjoihin AmiBroker on yksi harvoista ohjelmista, joiden avulla voit optimoida järjestelmän useilla symboleilla kerralla. Järjestelmän optimoimiseksi sinun on määriteltävä yksi enintään kymmenen optimoidun parametrin Sinulle päätät, mikä on parametrin vähimmäis - ja sallitun arvon ja milloin tämä arvo lisättäisiin AmiBroker suorittaa sitten useita takaisinkokeita järjestelmää käyttämällä kaikkia mahdollisia parametrien arvoja Kun tämä prosessi on valmis AmiBroker näyttää tuloslista lajitellulla nettotuloksella Voit nähdä parhaan tuloksen optimointiparametrien arvot t. Writing AFL formula. Optimization in back tester tuetaan uuden funktion kautta, jota kutsutaan optimoimiseksi Tämän toiminnon syntaksi on seuraavanlainen. varioitava optimointi Kuvaus, oletusarvo min max step. variable - on normaali AFL-muuttuja, jolle annetaan arvo palauttaa optimoimalla funktio Normaalilla backtesting-, skannaus-, tutkimus - ja kommentointitiloilla optimointitoiminto palauttaa oletusarvon, joten yllä oleva funktion puhelu vastaa muuttuvaa oletusta. Optimointitilassa optimointitoiminto palauttaa peräkkäiset arvot min-max mukaan lukien vaiheistusta. käytetään optimointimuuttujan tunnistamiseen ja se näytetään sarakkeen nimenä optimointitulosten listassa. defaultfault on oletusarvo, joka optimoi funktioiden palautukset etsinnässä, indikaattorissa, kommentoinnissa, skannauksessa ja normaaleissa takatutkimustiloissa. min on vähimmäisarvo muuttuja on optimoitu. max on optimoitavan muuttujan maksimiarvo. stays on aikaväli, jota käytetään arvon arvon f lisäämiseen rom min max. AmiBroker tukee upto 64 puhelua optimoida toiminto siis upto 64 optimointi muuttujat, huomaa, että jos käytät tyhjentävää optimointi on todella hyvä idea rajoittaa useita optimointi muuttujia vain muutamia. Jokainen puhelun optimoida luoda max - min-vaiheen optimointi silmukoita ja useita puheluja optimoida kertoa tarvittavien juoksujen lukumäärä Esimerkiksi optimoimalla kaksi parametria käyttäen 10 vaiheet vaativat 10 10 100 optimointi silmukoita. Call optimoida toiminto vain ONCE per muuttuja alussa kaava, koska jokainen puhelu luo uuden optimointi silmukoita. AmiBrokerin täydellistä monien symbolien optimointia. Suurin hakumuoto on 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 yhdistelmiä.1 Yksittäisen muuttujan optimointi. sigavg Optimoi Signaalin keskiarvo 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signaali 12 26 Sigavg Myy Cross Signaali 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Kaksivaihteleva optimointi sopii 3D-kartoitukseen. Optimointi per 2 5 50 1 taso Optimointitaso 2 2 15 0 4.Buy Cross CCI per, - Level myydä ristiin, CCI per.3 Monta 3 muuttuvaa optimointia. mfast Optimize MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimoi MACD Slow 26 17 30 1 sigavg Optimoi Signaalin keskiarvo 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast, mslow Signaali mfast, mslow, sigavg Myydä Cross Signal mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Kun syötät kaavan klikkaa Optimoi-painiketta Automaattinen analyysi - ikkunassa. AmiBroker alkaa testata kaikki mahdolliset optimointimuuttujien yhdistelmät ja raportoi Tulokset listassa Kun optimointi on tehty, tulosluettelo esitetään lajitellulla nettotuloksella. Voit lajitella tulokset tulosluettelon minkä tahansa sarakkeen avulla. Parametrien optimaalinen arvo on helppo saada alhaisemmalle vedonnousulle, kaupat, suurin voitotekijä, alhainen markkinariski ja korkein riskipainotettu vuotuinen tuotto Tuloslistausluvun viimeiset sarakkeet esittävät tietyn testin optimointimuuttujien arvot. Kun päätetään mikä parametrien yhdistelmä sopii s tarpeitasi parasta sinun tarvitsee vain korvata oletusarvot optimoida toiminnot puhelut optimaaliset arvot Nykyisessä vaiheessa sinun täytyy kirjoittaa ne käsin kaava muokkaus ikkunan toinen parametri optimoida toiminto call. Displaying 3D animoitu optimointikartat. 3D-optimointikaavion näyttämiseksi sinun on suoritettava kaksi muuttuvaa optimointia ensin. Kaksi muuttujan optimointia tarvitsee kaavan, jossa on 2 Optimoi funktiokutsut. Esimerkki kahden muuttujan optimointikaavasta näyttää tästä. optimointi per 2 5 50 1-tason optimointi taso 2 2 150 4.Valitse Cross CCI per, - Level myydä ristitaso, CCI per. Kun on syötettävä kaava klikkaa Optimoi - painiketta. Kun optimointi on valmis, napsauta pudotusnuolta Optimize-painiketta ja valitse View 3D optimointikäyrä Muutamassa sekunnissa värikäs kolmiulotteinen pintaviiva näkyy 3D-kaavion katseluikkunassa Esimerkki 3D-kaavasta, joka on luotu yllä olevan kaavan avulla, näkyy alla. Oletuksena 3D-kaaviot di optimointimuuttujiin verrattuna voit voittaa 3D-pintataulukon millä tahansa sarakkeella optimointitulostaulukossa Napsauttamalla sarakeotsikkoa lajitellaksesi sinisen nuoli tulee näkyviin, mikä osoittaa, että optimointitulokset lajitellaan valitulla sarakkeella ja valitaan sitten Näytä 3D optimointikäyrä uudelleen. Kun tarkastelemme, miten järjestelmän parametrit vaikuttavat kaupankäynnin suorituskykyyn, voit helposti päättää, mitkä parametriarvot tuottavat hauraita ja tuottavat vahvaa järjestelmän suorituskykyä. Vakavat asetukset ovat 3D-kaavion alueita, jotka näyttävät asteittaisia eikä äkillisiä muutoksia pinta-alayksikössä 3D-optimointikartat ovat erinomainen työkalu, joka estää käyrän sopeutumisen Curve-sovitus tai ylioptimointi tapahtuu, kun järjestelmä on monimutkaisempi kuin sen pitäisi olla, ja kaikki tämä monimutkaisuus keskittyi markkinatilanteisiin, joita ei voi koskaan tapahtua uudelleen Radikaalimuutokset tai piikit 3D-optimointikartat osoittavat selkeästi ylioptimointisivustot Sinun on valittava tuotannon parametrinen alue es on laaja ja laaja tasanne 3D-kaavion todellisen kaupankäynnin kaupankäynnissä Parametri sarjat tuottavat voiton piikkejä ei toimi luotettavasti todellinen kaupankäynnin.3D-kaavion katseluun controlss. AmiBroker s 3D-kaavion katseluohjelma tarjoaa yhteensä katselu ominaisuuksia, joilla on täysi kuvaaja ja animaatio Nyt voit tarkastella järjestelmäsi tuloksia kaikista mahdollisista näkökulmista Voit hallita kartan sijaintia ja muita parametreja hiirellä, työkalurivillä ja pikanäppäimillä, mitä löydät helpommin. Alla löydät luettelon. - Kierrä - pidä hiiren vasenta painiketta ja siirry XY-suuntiin - Zoom-sisään, zoom-out - pidä painettuna hiiren oikeaa näppäintä ja siirry XY suuntaan - siirrä käännöstä - pidä alhaalla hiiren vasenta painiketta ja CTRL-näppäintä ja siirry XY-suunnissa - animaatio - pidä LEFT hiiren painike, vedä nopeasti ja vapauta painike samalla kun vedät sen. VAIHTO NUOLI - pyöritä vasemmalle oikealle NUOLI-NÄPPÄIN - pyöritä oikealle ylös YLÄ NUOLI-NÄPPÄIN - pyöritä horiz ylös NUOLI NUOLI - kierrä horiz alas NUMPAD PLUS - lähentää lähentää NUMPAD - MINUS - kaukana pienennä NUMPAD 4 - siirrä vasemmalle NUMPAD 6 - siirrä oikealle NUMPAD 8 - siirrä ylös NUMPAD 2 - siirry alaspäin PAGE UP - vedenkorkeus ylös PAGE DOWN - veden taso alas. Smart non - täydellinen optimointi. AmiBroker tarjoaa nyt älykkään ja ei-tyhjentävän optimoinnin tavallisen ja tyhjentävän etsinnän lisäksi Ei-kattava haku on hyödyllistä, jos tietyn kaupankäyntijärjestelmän kaikkien parametrien yhdistelmien määrä on yksinkertaisesti liian suuri, jotta se olisi mahdollista kattavaa etsintää varten. hieno niin kauan kuin on järkevää käyttää sitä Let s sanoa, että sinulla on 2 parametriä, jotka vaihtelevat välillä 1 - 100 askel 1 Tämä s 10000 yhdistelmät - täysin OK perusteellinen haku Nyt 3 parametrit sinulla 1 miljoonaa yhdistelmiä - se on edelleen OK kattava haku, mutta voi olla lenghty 4 parametrilla sinulla on 100 miljoonaa yhdistelmää ja 5 parametrilla 1 100 sinulla on 10 miljardia yhdistelmää Tässä tapauksessa olisi liian aikaa tutkia kaikkia niitä, ja tämä on kun ei-tyhjentävät älykäs hakumenetelmät pystyvät ratkaisemaan ongelman, jota ei voida ratkaista kohtuullisessa ajassa tyhjentävän etsinnän avulla. Tämä on ehdottomasti yksinkertaisin ohje, kuinka käyttää uutta, ei-tyhjentävää optimoijaa tässä tapauksessa CMA-ES.1 Avaa kaava kaavaeditori.2 Lisää tämä rivi rivisi yläosaan. OptimizerSetEngine cmae voit myös käyttää spso tai trib täällä.3 Valinnainen Valitse optimointitavoitteesi Automaattinen analyysi, Asetukset, Kävely eteenpäin - välilehti, Optimointikenttä Jos ohitat tämä vaihe optimoi CAR MDD - yhdistelmän vuotuisen tuoton jaettuna suurimmalla vedolla. Nyt, jos suoritat optimoinnin käyttämällä tätä kaavaa, se käyttää uutta evoluutiivista, ei-tyhjentävää CMA-ES-optimointia. Miten se toimii. Optimointi on prosessi, minimi tai suurin sallittu toiminto Kaikki kaupankäyntijärjestelmät voidaan pitää tietyn määrän argumenttien funktiona Tulot ovat parametreja ja noteerausdataa lähtö on optimointitavoite sanomme CAR MDD Ja yo u etsivät maksimaalista tehtävää. Jotkut älykkäät optimointialgoritmit perustuvat luonnollisten eläinten käyttäytymiseen - PSO-algoritmiin tai biologiseen prosessiin - Geneettiset algoritmit, ja jotkut perustuvat ihmisen johtamiin matemaattisiin käsitteisiin - CMA-ES: t. Näitä algoritmeja käytetään monilla eri alueilla, mukaan lukien rahoitus Anna PSO-rahoitusta tai CMA-ES-rahoitusta Googlessa ja löydät paljon tietoa. Ei-kattavat tai älykkäät menetelmät löytävät maailmanlaajuisen tai paikallisen optimaalisen tavoitteen. Tavoitteena on tietenkin löytää maailmanlaajuinen, mutta jos on yksittäinen jyrkkä huippu zillion-parametrien yhdistelmistä, ei-tyhjentävät menetelmät eivät ehkä löydä tätä yksittäistä huippua vaan muodostavat sen kauppiaan näkökulmasta. Yhtenäisen terävän piikin löytäminen on hyödytöntä kaupankäynnille, koska tämä tulos olisi epävakaa liian herkkä eikä replikoiva oikeassa kaupankäynnissä Optimointiprosessissa etsimme varsin tasaisia alueita, joilla on vakaat parametrit ja tämä on alue, jolla älykkäät menetelmät loistavat. Koska ei-tyhjentävän haun käyttämää algoritmia se näyttää seuraavanlaiselta. optimoija tuottaa jonkin verran satunnaista alkupopulaatiota parametrien joukosta b jälkikasvua suoritetaan AmiBrokerilla kustakin väestöstä c parametrien joukosta, algoritmin logiikan perusteella arvioidaan takatutkimusten tulokset ja syntyy uusi väestö perustuen tulosten kehitys, d jos uusi paras löytyy - tallenna se ja siirry vaiheeseen b, kunnes pysäytyskriteerit täyttyvät. Esimerkki pysäytyskriteereistä voi sisältää tietyn enimmäisperäisen iteroinnin saavuttamisen. b Pysäytä, jos viimeisten X-sukupolvien parhaiden objektiivisten arvojen alue on nolla c stop, jos lisäämällä 0 1 standardipoikkeusvektoria mihin tahansa pääakselin suuntaan, ei muuta objektiivisen arvon d arvoa others. For käyttää mitä tahansa älykäs, ei-tyhjentävä optimoija AmiBrokerissa, sinun on määritettävä optimointikone, jota haluat käyttää AFL-kaavassa käyttämällä OptimizerSetEngine-toimintoa. Toiminto valitsee ulkoisen optimointimoottorin, jonka nimi on AmiBroker, joka on tällä hetkellä mukana kolmella moottorilla Standard Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib ja CMA-ES cmae - tunnisteita salasanoissa on käytettävä OptimizerSetEngine-puheluissa. Valitsemalla optimointimoottorin voit myös asettaa joitain sen sisäisiä parametreja. Käytä sitten OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption nimeä, arvofunktio. Funktion asettamat lisäparametrit ulkoiselle optimointimoottorille Parametrit ovat moottorista riippuvaisia Kaikki kolme AmiBroker SPSO-, Trib - ja CMAE-tukiasemien mukana toimitettua optimointia suorittavat kaksi parametria Suoritusten lukumäärä ja MaxEval-maksimaalisen arviointitestit yksittäistä suoritusta kohti Kunkin parametrin käyttäytyminen riippuu moottorista , niin samat arvot saattavat ja yleensä tuottaa erilaisia tuloksia eri moottoreiden kanssa. Eroa Runs ja MaxEval välillä on seuraava. Arviointi tai testi on yksittäinen backtest tai objektiivisen funktion arvon arviointi. RUN on yksi täysi suoritusaika algoritmista, joka löytää optimaalisen arvon - yleensä joka sisältää useita testituloksia. Jokainen ohjelma suorittaa vain uudelleen koko optimointiprosessin uudesta alusta Itanium satunnaisväestö Siksi jokainen suoritusaika voi johtaa erilaisten paikallisten minimiarvojen löytämiseen, jos se ei löydä globaalia arvoa. So Runs - parametri määrittää seuraavien algoritmien määrän lukumäärän MaxEval on arviointiryhmien enimmäismäärä yksittäisissä ajoissa. Jos ongelma on suhteellisen yksinkertainen ja 1000 testia riittää löytämään maailmanlaajuisen maksimi, 5x1000 on todennäköisimmin maailmanlaajuinen maksimi, koska paikallisten maksimiin jää vähemmän mahdollisuuksia, koska myöhemmät käynnit alkavat eri alkuperäisestä satunnaisjoukosta. Parametriarvojen valitseminen voi olla hankalaa. Se riippuu ongelmasta testi, sen monimutkaisuus, jne. jne. Kaikki stokastinen ei-tyhjentävä menetelmä ei anna sinulle takeita maailmanlaajuisen max min: n löytämisestä riippumatta testien lukumäärästä, jos se on pienempi kuin tyhjentävä Helpoin vastaus on määrittää niin suuri määrä testejä kuin on järkevää sinulle ajassa, joka vaaditaan täydentämään Toinen yksinkertainen neuvonta kerrotaan 10 testien määrällä lisäämällä uuden ulottuvuuden Tämä voi johtaa yliarviointiin mutta se on melko turvallinen Toimitetut moottorit on suunniteltu helppokäyttöisiksi, joten kohtuullisia oletusarvoisia automaattisia arvoja käytetään, joten optimointia voidaan yleensä käyttää ilman täsmällisiä oletuksia. On tärkeää ymmärtää, että kaikki älykkäät optimointimenetelmät toimivat parhaiten jatkuvissa parametritiloissa ja suhteellisen tasaisissa objektiivisuuksissa. Jos parametrissa on erillisiä evoluutioalgoritmeja, voi olla vaikeuksia löytää optimaalinen arvo. Tämä pätee erityisesti binääriseen off-parametriin - ne eivät sovi mihinkään etsintämenetelmään, joka käyttää objektiivisen funktion muutoksen gradienttia useimmat älykkäät menetelmät tekevät Jos kaupankäyntijärjestelmä sisältää monia binäärisiä parametreja, sinun ei pitäisi käyttää älykäsoptimointityökalua suoraan heihin vaan yrittää optimoida vain jatkuvia parametreja älykäsoptimointityökalulla ja vaihtaa binäärisiä parametreja manuaalisesti tai ulkoisen script. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer perustuu SPSO2007-koodiin, joka on tuotettu hyviä tuloksia edellyttäen, että oikeat parametrit i e Suoritetaan, MaxEval annetaan erityistä ongelmaa Poiminta oikeita vaihtoehtoja PSO optimizer voi olla hankala, joten tulokset voivat merkittävästi vaihdella tapauskohtaisesti. mukana täydet lähdekoodit sisällä ADK alikansio. Esimerkki koodi Standard Particle Swarm Optimizer löytää optimaalinen arvo 1000 testit hakutilaan 10000 yhdistelmiä. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption ajaa, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimoi s, 26, 1, 100, 1 fa Optimoi f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Myy Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less Particle Swarm Optimizer. Tribes on adaptiivinen, parametroimaton versio PSO hiukkasten parvi optimointi ei-tyhjentävä optimoija Tieteellisen taustan kannalta katsoa teoriassa pitäisi toimia paremmin kuin tavanomainen PSO, koska se voi automaattisesti säätää swarmin kokoja ja algoritmistrategiaa ongelman ratkaisemiseksi. Käytäntö osoittaa, että sen suorituskyky on melko samanlainen kuin PSO. Plugin toteuttaa Tribes-D eli dimensiotonta versiota Perustuu Maurice Clercin alkuperäiseen lähdekoodiin, joita käytetään kirjoittajan luvalla. mukana täydellinen lähdekoodi ADK-kansion sisällä. Tuetut parametrit MaxEval - arvioiden enimmäismäärä testitulosteita per oletusarvo 1000. Sinun pitäisi lisätä arvioiden määrää yhä useammilla mittoilla optimointiparametrien määrä Oletus 1000 on hyvä 2 tai enintään 3 ulottuvuuteen. Runs - suoritusten määrä käynnistyy uudelleen oletuksena 5 Voit jättää suoritusten määrän oletusarvoisesti 5. Oletusten tai käynnistysten oletusmäärän ollessa 5. Käytä Tribes - optimointityökalua, sinun tarvitsee vain lisätä yksi rivi koodiin. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 arvioinnit max. CMA-ES - Kovarianssin matriisien sovitus Evolutionary Strategy - optimointityökalu. CMA-ES-kovarianssimatriisin sovitus Evolutionary Strategy on edistyksellinen, ei-tyhjentävä optimoija Tieteellisen taustan mukaan tieteellisten vertailuarvojen mukaan ylittää yhdeksän muuta suosittua evolutionaarista strategiaa, kuten PSO, Geneettinen ja Differentiaalinen evoluutio. Plugin toteuttaa maailmanlaajuisen hakuvaihtoehdon, jossa on useita uudelleenkäynnistyksiä, joissa pop on lisääntynyt äärimäärän koko sisältää täydellisen lähdekoodin ADK-kansion sisällä. Syöttöjen tai uudelleenkäynnistysten oletusmäärä on asetettu arvoon 5. On suositeltavaa jättää oletusarvot uudelleenkäynnistykselle. Voit vaihtaa sen käyttämällä OptimizerSetOption-suorituksia, N-kutsua, missä N: 1 10 Yli 10 ajotuloksen määrittäminen ei ole suositeltavaa, vaikkakin mahdollista Huomaa, että jokainen suoritus käyttää kaksitoista kertaa edellisen ajon populaation kokoa niin, että se kasvaa eksponentiaalisesti Siksi 10 suorituksella päätyy väestöön 2 10 suurempi 1024 kertaa kuin ensimmäinen ajo. on toinen parametri MaxEval Oletusarvo on nolla, mikä tarkoittaa, että plugin laskee automaattisesti MaxEvalin vaaditaan, EI ole määriteltävä MaxEval - ohjelmaa oletusarvoisesti toimii hienosti. Algoritmi on riittävän älykäs mahdollisten arvioiden määrän minimoimiseksi ja se konvergoi hyvin nopeasti ratkaisua, niin se löytää ratkaisut nopeammin kuin muut strategiat. On normaalia, että laajennus ohittaa joitakin arviointivaiheita, jos se havaitsee, että ratkaisu löytyi. e ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että optimoinnin etenemispalkki voi liikkua hyvin nopeasti joillakin kohdin. Liitännällä on myös kyky lisätä vaiheiden lukumäärää alun perin arvioituun arvoon, jos se on tarpeen ratkaisun löytämiseksi. Adaptiivisen luonteen, arvioidun jäljellä olevan ajan ja tai edistymisvalintaikkunan näyttämien vaiheiden määrä on vain paras arvaus tuolloin ja saattaa vaihdella optimointikurssin aikana. Jos haluat käyttää CMA-ES-optimointityökalua, sinun tarvitsee vain lisätä yksi rivi koodikenttään. Tämä suorittaa optimoinnin oletusasetuksilla, jotka ovat parhaita useimmissa tapauksissa. On huomattava, kuten monien jatkuvatoimisten avaruusalgoritmien tapauksessa, että Optimointi-funktion puheluiden pienentäminen askelparametri ei vaikuta merkittävästi optimointiin. Ainoa asia, joka on tärkeä, on ongelma-ulottuvuus eli eri parametrien lukumäärä parametrien lukumäärä Optimoi funktiopuhelut Parametriin perustuvien vaiheiden määrä voidaan asettaa vaikuttamaan optimointiin, joten käytä hienointa resoluutiota. y algoritmin pitäisi pystyä löytämään ratkaisu korkeintaan 900 N 3 N 3: n takaosassa, missä N on ulottuvuus Käytännössä se konvertoi LOT: n nopeammin Esimerkiksi ratkaisu 3 N: n 3-ulotteisessa parametrissa sanoa 100 100 100 1 miljoonasta tyhjistä vaiheista löytyy niin vähän kuin 500-900 CMA-ES-askelta. Monisäikeinen yksilöllinen optimointi. AmiBroker 5 70: stä lähteminen ja monisymboli-monisäikeisyyden lisäksi voit suorittaa monisäikeisen yhden symbolin optimoinnin. Voit käyttää tätä toimintoa klikkaamalla pudota alas - nuolta Optimization-ikkunan vieressä New Analysis - ikkunan kohdalla ja valitse Yksittäinen optimointi. Yksilöllinen optimointi käyttää kaikkia käytettävissä olevia prosessoriytimiä yhden symbolin optimoinnissa, mikä tekee siitä paljon nopeamman kuin tavallinen optimointi. Nykyisessä symbometilissa se suorittaa optimoinnin yhdellä symbolilla Kaikissa symboleissa ja suodatustiloissa se käsittelee kaikki symbolit peräkkäin eli ensimmäinen täydellinen optimointi ensimmäiselle symbolle, sitten optimointi toiselle symbolle jne. Rajoitukset 1 Custo m backtester ei ole tuettu vielä 2 Smart-optimointimoottoria ei tueta - vain pehmeä optimointi toimii. Joka tapauksessa voimme päästä eroon rajoituksesta 1 - kun AmiBrokeria muutetaan niin custom backtester ei käytä enää OLE Mutta 2 on todennäköisesti täällä pysyä kauan. 14. lokakuuta 2012. Lisätään 29.2.2012 lisäpisteitä1. Tämä järjestelmä riippuu tarkkojen täytteiden saamisesta avoimessa hinnassa. Tällaisten täytteiden hankkiminen edellyttää minimaalisen vähimmäisviiveen tietojen syöttämistä ja kehittyneitä ohjelmointitaitoja kaupan automatisoinnin toteuttamiseksi. 2 Kun tulohinta asetetaan hieman avatun hinnan alapuolelle yrittäen parantaa suorituskykyä, järjestelmä epäonnistuu epäonnistuessaan. Vaikka hinta paranee vain yhden sentin tappiolla järjestelmään Tämä viittaa siihen, että suurin osa voitosta on peräisin päivistä, jolloin avoin hinta oli yhtä kuin päivittäinen Alhainen, eli hinta nousi avoimesta ja ei koskaan laskenut sen alapuolelle Tämä tietenkin on ilmeistä Vahvista tämä lisäsin tämän testitilan. n Low. Buy Osta AND NOT O L. This tappaa järjestelmän ja todistaa, että suurin osa voitosta tulee päivinä, jolloin OL edelleen vahvistaa tämän lisäsin päinvastainen edellytys. Buy Buy AND O L. This antaa lähes ääretöntä voittoa ja osoittaa, että useimmat voitot tulevat päiviltä, jolloin hinta siirtyy välittömästi Avaa-tilasta ja ei koskaan palaa sen alapuolelle. Tavoitteena on parantaa tulohintaa on virhe, jonka pitäisi tulla Stop-sarjalle 1-2 ct yläpuolella Avointa hintaa. hinta putoaa ja ei koskaan kääntyy takaisin Tämä parantaa suorituskykyä merkittävästi.3 Tämä järjestelmä liikkuu polvipituisia kauppiaiden vastauksia kuviot Tällaisia kuvioita yleensä hukkui suuri volyymi kaupankäynnin vuoksi tämä järjestelmä toimii paljon paremmin, kun valitset tickers kanssa volyymien välillä 500000 ja 5.000.000 osaketta päivä Tämä myös parantaa suorituskykyä merkittävästi. Edellä mainittujen kahden ominaisuuden lisääminen johtaa tuloskehitykseen, joka on paljon parempi kuin alla olevassa taulukossa. Anteeksi, minulla ei ole aikaa dokumentoida edellä yksityiskohtaisemmin Onnea. Tämä viesti hahmottaa hyvin yksinkertaisen Long-Only-kaupankäynnin idean, joka ostaa tietyn prosenttiosuuden alle eilen. s Alhainen ja poistuu seuraavana päivänä. s Avaa Vaikka joskus voi olla vaikeaa saada tarkka avoin hinta, tämän järjestelmän korkea kannattavuus tekee siitä hyvä ehdokas jatkotutkimuksille Järjestelmä toimii hyvin Watchlistien kuten N100, SP500, SP1500, Russel 1000 jne. suorituskyvyn kanssa Russel 1000, max avoimet paikat asetettu 1, ajanjaksolle 12 10 2003-12 10 2011, näyttää tämä. Jotkut muista Watchlists antaa vähemmän altistumista voittoja, mutta tämä tulee alhaisemmat DDs palkkiot asetettiin 0 005 per osake Ei marginaalia käytetty. Ei nimenomaista sijoitusta käytetään tickers vaihdetaan niiden aakkosjärjestyksessä lajitella Watchlist Tämä voi tuntua oudolta, mutta merkitsee merkittävää käänteistä tällaista järjestelmää epäonnistuu Tämä voi tarkoittaa sitä, että tämäntyyppisten yläosien luettelossa olevat symbolit voidaan reaaliaikaisten skannausongelmien vuoksi vaihtaa eri tavalla kuin alhaalla luetellut symbolit. ht haluat vaihtaa useampaa kuin yhtä sijaintia ja luiskahtelua. Entry on melko riskittömänä, mutta poistumiset voivat olla ongelmallisia. DD: t ovat merkittäviä, mutta niitä voidaan korjata parannetuilla reaaliaikaisilla kaupoilla tehdyillä merkinnöillä ja poistumisilla. Kun kaupankäynti tapahtuu automaattisesti, voi olla mahdollista sijoittaa OCA DAY - LMT saapumistilaukset kaikkiin signaaleihin ja vain odota ja katso, mitä täyttää Koska poistumiset ovat vaikeampia kuin merkinnät, voit halutessasi tutkia muita poistumisstrategioita. Parametrin oletusarvoja vain poimitaan hattana Melkein varmasti voit Optimoida tai mukauttaa niitä dynaamisesti Yksittäiset tickerit Testasin lyhyesti tämän järjestelmän Walk-Forward-tilassa ja tulokset olivat kannattavia kaikkiin testattuihin vuosiin lukuun ottamatta varastojen lukumäärää. Vaihdetut parametrit eivät ole kovin kriittisiä. Ylioptimointi ei näytä olevan ongelma tässä tapauksessa. Alla oleva koodi on hyvin yksinkertainen ja vaatii vain muutamia selityksiä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tämä järjestelmä saa pienen reunan kaupankäynnin kohteena Open ja laskee TrendMA: n samalla Open pr jää Jotkut saattavat tulkita tätä tulevana vuotamana, mutta jos käytät tätä järjestelmää reaaliaikaisesti, se ei ole. Monet ihmiset eivät tiedä, että jos käytät kauppaa Avaa, voit myös käyttää tätä hintaa laskelmissa niin kauan kuin teet niitä reaaliaikaisesti tämä AmiBroker ja teknologia voivat antaa sinulle haasteen Jos valitset TrendMA: n yhdellä palkilla, järjestelmä on edelleen erittäin kannattava, mutta DDs kasvaa joillekin katselusuosituksille. Jos käytät kiinteitä investointeja, ero on vähäpätöinen. on aloitettava skannaus ennen markkinoiden avaamista ja poistamalla hintaluokasta niin kaukoilta, että ne eivät todennäköisesti täytä OpenThresh-ohjelmaa. Näin voit aloittaa 1000-symbolien skannaamisen, mutta nopeasti skannattu määrä vähenee vain kymmeniä tunneleita lähestyttäessä 9 30am reaaliaikainen skannaus on erittäin nopea ja voit sijoittaa LMT-tilauksesi hyvin lähelle Avaa, saatat jopa pystyä parantamaan avointa hintaa. Vaikka muutamat ihmiset katselivat alla olevaa koodia ei ole löytänyt mitään väärää, voitot näyttävät melko korkealta tällaiselle yksinkertaiselle järjestelmälle Ilmoita virheistä, joita näet. Kirjoittama Herman klo 19: 00k. Ideat Kokeelliset kommentit pois päältä EOD Gap-Trading Portfolio - systeemissä. 1. syyskuuta 2011. Tämä idea oli kirjoittanut 161332 AmiBroker-mainosluettelossa 3. heinäkuuta 2011 Listaa oli useita erinomaisia kommentteja ja jos olet kiinnostunut työskentelemästä tällä järjestelmällä, voit lukea ne kaikki ennen aloittamista Lähettämisen jälkeen löysin useita virkoja verkossa keskustelivat tästä kaupankäynnin ideasta, jotkut väittivät kaupankäynnin vastaavanlaisesta järjestelmästä ja hyvillä menestyksillä. Olen viitannut tähän järjestelmään Gap Trading - järjestelmään, mutta tämä saattaa olla hieman väärinkäsitys, Keskimääräinen palauttaminen saattaa olla parempi luokittelu Googling, sillä se saa sinut monta enemmän osumia samankaltaisiin järjestelmiin Tässä on muutamia linkkejä. Et näyttää olevan melko laajasti keskusteltu kaupankäynnin ideasta ja ehdotan, että teet Googlingin omalla oppimalla viimeisimpiä Amibrokerin käyttäjänä sinulla on parempia työkaluja kuin useimmat kauppiaat ja y Ou on paremmat mahdollisuudet kuin useimmat keksimään muunnelma, joka toimii Ehkä hieman vähemmän voittoa, ja huomattava määrä lisäkoodia se voittanut olla nopea hanke. Jotkut ihmiset kommentoivat, että tämä järjestelmä ei toimi todellisessa kaupankäynnissä , vaikka ne saattavat olla oikeat toiset sanovat tällaisten töiden kaltaisia järjestelmiä, etten lopettanut järjestelmää ja voin väittää tietävän, onko se kaupattava vai ei. Järjestelmä ostaa tietyn prosenttiosuuden alla eilen s Alhainen, LMT-järjestyksessä ja poistuu samana päivänä Close. Filed by Herman klo 17.55 Ideat Kokeellinen kommentit pois Pitkästä EOD Gap kaupankäynnin ideasta. Käytän pieniä asetuskriteerejä skannaamaan minun stocks. MACD oletuksena, etsin Histogram 4 alas palkit ja 1 up bar ostaa signaali Minulla on histogrammi asetettu punaiseksi alaspäin ja sininen ylös joten näen selvästi MACD edellä Zero Line RSI Yli 30 Tämä järjestelmä perustuu trendi kaupankäynti Takaisinveto, kun markkinat jatkavat sen ylös trendi. Voit etsiä MACD Trend - asetuksia.1 Lisää seuraava kaavasta kaavioon. 2 Suorita Scan in AA käyttäen SMACDTrendia, jossa on kaikki symbolit n viime päivät n 1 ja synkronointikaavio valikoitujen asetusten mukaan. Kriteerien mukaiset tilat ilmoitetaan tuloslistassa. Huomaa Asennusohjeiden joitakin muunnelmia voi määrittää signaaleja, jotka ovat melko harvinaisia ja pienissä tietokannoissa on mahdollista, että mitään päivityksiä ei ole olemassa, joten skannaus ei anna tietoja. 3 Napsauta mitä tahansa symbolia Tulokset-ruudussa nähdäksesi kaavion, Merkki Tässä esimerkissä käytettiin koulutustietokantaa, joka sisältää vain tietoja, jotka ovat saakka 5.11.2007. Bill WaveMechanicin kehittämä ajatus protraderincmentsin ja kaavan avulla. Brianzin kirjoittama kello 11.00 Idean kokeellisten kommenttien poissa käytöstä MACD Trend System. October 14, 2007.Brianzin kirjoittama klo 10.44 Ideat Kokeellinen kommentit pois 15 päivän Performers Trading Systemin 19. elokuuta 2007. Tämä on ensimmäinen sarjassa KISSin ylläpitämästä yksinkertaisia, typeriä ideoita voit pelata Kaikkien järjestelmäideoiden avulla ne ovat virheellisiä, eivätkä ne voi olla virheellisiä, ja ne voivat sisältää virheitä. Heidän on tarkoitus näyttää mahdollisia malleja jatkotutkimukselle. Kuten aina, sinua pyydetään esittämään kommentteja ja lisäämään omia ideoita tähän sarjaan. Mieluummin reaaliaikaiset järjestelmät, ovat automatisoituja ja niillä ei ole perinteisiä indikaattoreita. Mieluummin niillä ei pitäisi olla optimoivia parametreja, mutta en välttämättä pysty aina saavuttamaan tätä tavoitetta. Kaikki järjestelmät eivät ole niin yksinkertaisia, että on olemassa joitakin, jotka käyttävät yksinkertaisia keskiarvonmäärityksiä tai HHV LLV - tyyppitoimintoja. ensimmäinen järjestelmä, joka on esitetty alla, on kopio demo-järjestelmästä, jota käytän kehittää Trade-Automation rutiineja muualla tällä sivustolla. Real-Time Gap-Trading Nähdäksesi, miten tämä toimii, sinun pitäisi Backtest se 1 minuutin tiedot säännöllisesti alue 5-60 minuuttia Ensimmäinen vaikutelma saattaa johtua siitä, että nämä voitot johtuvat yksinkertaisesti markkinoiden noususta, mutta se, että pitkä ja lyhyt voitto ovat suunnilleen samanlaisia, viittaa siihen, että siitä on enemmän. 30 AM ja 10 30 AM, tämäntyyppinen järjestelmä on mukava, jos haluat vain lyhyen ajan kaupasta joka päivä. Tämä vähentää riskiä suhteessa markkinoiden altistumiseen ja antaa sinulle enemmän aikaa nauttia muista toiminnoista. Testataan tämä NASDAQ-100-tarkkailulistalla yksittäiset backtestit, 15 min Jaksotus antaa alla esitetyt voitot 1 MAR 2007 - 17 AUG 2007 Ajanjaksoa 2007 Ticker-nimiä jätetään pois, jotta kaavio saadaan kompaktiksi. Kaavio osoittaa yksinkertaisesti net profit-palkin jokaiselle testattavalle tickerille. 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement fro m different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.
Comments
Post a Comment