Larry Connorsin kehittämä 2-portainen RSI-strategia on keskimääräinen kääntökauppasopimusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa tai myydä arvopapereita korjausjakson jälkeen. Strategia on melko yksinkertainen Connors ehdottaa, että etsitään osto-mahdollisuuksia, kun 2-portainen RSI liikkuu alle 10, mikä on harkitaan syvälle ylimyydyksi. Sitä vastoin kauppiaat voivat etsiä lyhytaikaisia mahdollisuuksia, kun 2-portainen RSI liikkuu yli 90 Tämä on melko aggressiivinen lyhyen aikavälin strategia, jonka tarkoituksena on osallistua jatkuvaan suuntaukseen. yksityiskohtia, huomaa, että tämä artikkeli on suunniteltu kouluttamaan Chartistit mahdollisista strategioista Emme esitä erillistä kaupankäyntistrategiaa, jota voidaan käyttää heti laatikosta Tämän artikkelin tarkoituksena on parantaa strategian kehittämistä ja hienosäätöä. vaiheet tähän strategiaan ja tasot perustuvat hintojen sulkemiseen Ensinnäkin tunnistaa tärkeä suuntaus pitkäaikaisen liukuvan keskiarvon avulla Connors puoltaa 200 päivän liikkuvaa verage Pitkäaikainen trendi on noussut, kun suojaus ylittää sen 200 päivän SMA: n ja alas, kun suojaus on alle 200 päivän SMA: n. Kaupat voivat etsiä ostosmahdollisuuksia, kun ne ylittävät 200 päivän SMA: n ja lyhyemmät myyntimahdollisuudet 200 päivän SMA: sta. Toiseksi, valitse RSI-taso tunnistaa osto - tai myyntimahdollisuudet suuremmassa kehityksessä. Connors on testannut RSI-tasoja 0-10 ostoksen yhteydessä. Connorsin myynnistä 90 ja 100 välillä todettiin, että tuotot olivat korkeammat ostaessaan RSI laskee alle 5: n kuin RSI: ssä alle 10: n. Toisin sanoen alempi RSI kastui, sitä korkeammat myöhemmät pitkän asennon tuotot Lyhyille sijainneille tuotot olivat korkeammat, kun myytiin lyhyt RSI: n yli yli 95: yli 90 Toisin sanoen sitä, mitä lyhyemmällä aikavälillä yli vakuuttunut turvallisuudesta, sitä suuremmat myöhemmät tuotot ovat lyhyellä sijalla. Kolmas vaihe liittyy varsinaiseen osto - tai myyntitilaukseen ja sijoituksen ajankohtaan Chartistit voivat joko katsella markkinoita lähelläsulje ja luo asema juuri ennen sulkemista tai luo asema seuraavaan avoimeen Hyödyt ja haitat molemmille lähestymistavoille Connors kannattaakin aikaisempaan lähestymistapaan Ostaminen juuri ennen sulkemiskeinon harjoittajat ovat seuraavan avoimuuden armoilla, joka voi olla aukon kanssa. Tämä raja voi luonnollisesti lisätä uutta asentoa tai vähentää välittömästi haitallista hinnanmuutosta. Odotus avoimesta antaa kauppiaille enemmän joustavuutta ja parantaa tulotasoa. Neljäs vaihe on asettaa poistumispaikka. käyttäen SP 500: ta, Connors kannattaakin jättämään pitkiä kantoja siirryttäessä 5 päivän SMA: n yläpuolelle ja lyhyitä positioita siirtymään 5 päivän SMA: n alapuolelle. Tämä on selvästi lyhytaikaista kaupankäyntistrategiaa, joka tuottaa nopeita poistumisia. Chartisteillä on myös otettava huomioon takapysähdys tai Parabolic SAR: n käyttäminen Joskus vahva trendi pysähtyy ja pysähtyy pysähtyy varmistaakseen, että asema pysyy niin kauan kuin suuntaus ulottuu. Missä pysähdykset Connors ei kannata käyttää pysähdyksiä Kyllä, lue oikein Connorsin kvantitatiivisessa testauksessa, joka käsitti satoja tuhansia kauppoja, Connors havaitsi, että pysähtyy todella vahingoittaa suorituskykyä varastojen ja osakekurssien suhteen. Markkinoilla on todellakin nouseva ajautuminen, eikä pysähdyksiä voi johtaa ylimitoitettuihin tappiot ja suuret vetotavoitteet On riskialtista ehdotusta, mutta jälleen kaupankäynti on riskialtista peliä. Chartistien on päätettävä itsestään. Rahoitusesimerkkejä. Alla olevassa taulukossa esitetään Dow Industrials SPDR DIA 200 päivän SMA-punaisella, 5-jaksoisella SMA-vaalealla ja 2-portainen RSI Suorahälytys tapahtuu, kun DIA on yli 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 5 tai alemmaksi Laskeva signaali tapahtuu, kun DIA on alle 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 95: een tai korkeammalle Seitsemän signaaleja tämän 12 kuukauden jakson aikana, neljä nouseva ja kolme laskeva Neljä nousevaa signaalia, DIA nousi kolme kertaa neljä kertaa, mikä tarkoittaa, että ne olisivat voineet olla kannattavaa. Kolme laskevaa signaalia DIA siirtyi laskuun vain kerran. 200-da y SMA laskevan signaalin jälkeen lokakuussa Kerran 200 päivän SMA: n yläpuolella 2-portainen RSI ei siirtynyt 5: een tai alemmaksi tuottaakseen toisen ostosignaalin Voittovarojen tai häviöiden suhteen se riippuisi pysäytysasteista Toinen esimerkki osoittaa Apple AAPL: n kaupankäynnin yli sen 200 päivän SMA: n yli suurimman osan aikajaksoista. Tänä aikana oli ainakin kymmenen signaalia. Olisi ollut vaikeata ehkäistä tappiota viidestä viidestä, koska AAPL zigzagged lower helmikuusta helmikuuhun kesäkuun 2011 puoliväliin asti Toiset viisi signaalia kulkivat paljon paremmin kuin AAPL-siksikata korkeammat elokuusta tammikuuhun Tarkasteltaessa tätä kaavaa, on selvää, että monet näistä signaaleista olivat varhain Toisin sanoen Apple siirtyi uusille alamäkeille ensimmäisen oston jälkeen signaali ja sitten rebounded. As kaikilla kaupankäynnin strategiat, on tärkeää tutkia signaaleja ja etsiä tapoja parantaa tuloksia Avain on välttää käyrä sovitus, mikä vähentää todennäköisyys menestys tulevaisuudessa Kuten edellä todettiin, RSI 2 strategia voi olla varhaisessa vaiheessa, koska nykyiset liikkuvat jatkuvat edelleen signaalin jälkeen. Turvallisuus voi jatkua korkeammalla kun RSI 2 ylittää yli 95 tai sitä pienemmän, kun RSI 2 putoaa alle 5. Tämän tilanteen korjaamiseksi on syytä etsiä jonkinlaista hahmoa siitä, että hinnat ovat todella päinvastoin, kun RSI 2 osuu ääriinsa Tämä saattaa liittyä kynttilänvaihdon analyysiin, päivänsisäiseen kaaviokuvioon, muihin momentin oskillaattoreihin tai jopa tweaksiin RSI 2.RSI 2 ylittää yli 95: n, koska hinnat nousevat ylös Lyhyen sijainnin luominen, kun hinnat nousevat ylöspäin, voivat olla vaarallisia Chartisteja voisi suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä takaisin keskiviivan 50 alapuolelle. Samalla kun suojaus on kaupankäynnissä yli 200 päivän SMA: n ja RSI: n 2 alle 5, kartturit voivat suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä yli 50: een. Tämä osoittavat, että hinnat ovat todellakin tehneet jonkinlaisen lyhyen aikavälin käännyn. Edellä oleva kaavio osoittaa, että RSI: lla on RSI-signaalia, joka on suodatettu keskiviivan ristillä 50. huonoja signaaleja Huomaa, että lokakuun myyntisignaali ei astunut voimaan, koska GOOG oli yli 200 päivän SMA: n mennessä, kun RSI siirtyi alle 50. Huomaa myös, että aukot voivat heikentää kauppoja heinäkuun puolivälissä, lokakuun puolivälissä ja tammikuun puolivälissä ansaintajaksoa. RSI 2 - strategia antaa kauppiaille mahdollisuuden osallistua jatkuvaan suuntaukseen Connors toteaa, että kauppiaiden pitäisi ostaa vetoketjuja, ei purkauksia. Sitä vastoin kauppiaiden pitäisi myydä ylimyytyneitä ponnahduksia, ei tukea taukoja Tämä strategia sopii yhteen hänen filosofiansa kanssa Vaikka Connorsin testit osoittavat, että lopettaa haitan suorituskyvyn, olisi järkevää, että elinkeinonharjoittajat kehittäisivät poistumis - ja stop-loss-strategian mille tahansa kaupankäyntijärjestelmälle. Sijoittajat voisivat lopettaa longs - tilanteet, kun olosuhteet muuttuvat ylenmääräisiksi tai asetetaan takertuva pysähtyminen. Myös kauppiaat voivat poistua shortseista, kun olosuhteet muuttuvat ylimäräiseksi. Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämällä kaupankäyntityyliäsi, riskipalkkioasetuksiasi ja henkilökohtaisia dgments Klikkaa tästä kaavion SP 500 RSI 2.Below on koodi Advanced Scan Workbench, että ylimääräiset jäsenet voivat kopioida ja liittää. RSI 2 Osta Signal. Why RSI voi olla yksi parhaista lyhyen aikavälin indikaattorit. Tämä artikkeli julkaistiin alunperin vuonna 2007, ja se perustui tutkimukseen, johon osallistui 7 050 517 kaupankäyntiä 1.1.1995-30.6.2006. Sovelsimme hinta - ja likviditeettisuodatinta, joka edellytti kaikkien osakkeiden hinnoittelua yli 5 ja 100 päivän volyymi kuin 250 000 osaketta Tämä tutkimus on päivitetty vuoteen 2010 ja sillä on tällä hetkellä 11 022 431 simuloitua kaupankäyntiä. Mielestämme Relative Strength Index RSI on yksi parhaista käytettävissä olevista indikaattoreista. On olemassa joukko kirjoja ja artikkeleita RSI: stä, sen käytöstä ja arvo, jonka se tarjoaa arvioitaessa osakekurssien lyhyen aikavälin suuntaa Valitettavasti tilastointitutkimuksista on valitettavasti vain vähän, jos tällaisia väitteitä tukee. Tämä on hyvin yllättävää, kun otetaan huomioon, kuinka suosittu voimaindikaattori on indikaattori ja miten ny-kauppiaat luottavat siihen. Napsauta tästä saadaksesi tietää, kuinka voit maksimoida tuotot uudella 2-portaisella RSI-varastokäyttöstrategiaoppaallamme. Mukana on kymmeniä tehokkaita, täysin kvantitatiivisia varastosääntöjen muutoksia, jotka perustuvat 2-portaiseen RSI: ään. Useimmat kauppiaat käytä 14-portaista RSI-ohjelmaa, mutta tutkimuksemme ovat osoittaneet, että tilastollisesti ei ole mitään reunaa, joka on mennyt pitkälle. Kuitenkin, kun lyhennät aikataulua, näet joitakin erittäin vaikuttavia tuloksia. Tutkimuksemme osoittavat, että kestävimmät ja johdonmukaiset tulokset saadaan käyttäen 2-portaista RSI: tä ja olemme rakentaneet monia onnistuneita kaupankäyntijärjestelmiä, jotka sisältävät 2-jaksoisen RSI: n. Ennen varsinaisen strategian saavuttamista tässä on vain vähän taustaa RSI: llä ja miten se on laskettu. Relative Strength Index. Relative Strength Index RSW on kehittänyt J Welles Wilder 1970-luvulla. Se on erittäin hyödyllinen ja suosittu vauhti-oskillaattori, joka vertaa varastojen suuruutta viimeisimpien voittojen kanssa viimeaikaisten tappioidensa suuruuteen. mula näkee alla muuntaa hinta-toiminnon numeroon 1: stä 100: een. Tämän indikaattorin yleisimpiä käyttötarkoituksia on mitata yliostetut ja ylimäräiset olosuhteet yksinkertaisesti, sitä korkeampi määrä on enemmän varastosta ylipainoituna, ja mitä alhaisempi määrä ylittää varastossa on. Kuten yllä mainittiin, oletusarvoisesti tavallisin RSI: n asetus on 14-jakso Voit muuttaa tämän oletusasetuksen useimmissa kartoituspaketeissa helposti, mutta jos et ole varma, miten voit tehdä tämän, ota yhteyttä ohjelmistosi myyjään. 11 miljoonan kaupankäynnin arvosta 1 1 95 - 12 30 10 Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien osakkeiden keskimääräinen voitto tappio testijakson aikana 1 päivän, 2 ja 1 viikon 5 päivän aikana. Nämä luvut edustavat vertailuindeksiä jota käytämme vertailua varten. Sitten kvantitoitiin yliostetut ja ylimäräiset olosuhteet, mitattuna 2-portaisella RSI-lukemalla, joka oli yli 90 yliarvostettua ja alle 10 ylimäärää. Toisin sanoen tarkastelimme kaikkia kantoja, joissa 2-portainen RSI-arvo oli yli 90, 95, 98 a nd 99, jota pidämme yliostetun ja kaikkien kantojen, joiden kahtena jaksona on RSI alle 10, 5, 2 ja 1, jotka pidämme ylimitoitettuja. Tämän jälkeen verrattiin näitä tuloksia vertailuarvoihin, ts. mitä löysimme. kun 2-portainen RSI-arvo alle 10 ylitti vertailuindeksin 1 päivän 0 08, 2 päivän 0 20 ja 1 viikon kuluttua 0 49. Kantojen keskimääräiset tuotot, joissa on 2-portainen RSI-luku alle 5, ylittivät merkittävästi vertailuindeksin 1 päivän 0 14, 2 päivän 0 32 ja 1 viikon kuluttua 0 61. Kantojen keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-arvo alle 2, ylitti merkittävästi vertailuindeksin 1 päivän 0 24, 2 päivän 0 48, ja 1 viikon kuluttua 0 75. Kannan keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-arvo alle 1, ylitti merkittävästi vertailuindeksin 1 päivän 0 30, 2 päivän 0 62 ja 1 viikon kuluttua 0 84. Kun tarkastellaan näitä tuloksia, on tärkeää ymmärtää, että suorituskyky parani dramaattisesti jokaisen askeleen aikana. Kannat keskimäärin, kun 2-portainen RSI-arvo oli alle 2 olivat paljon suurempia kuin ne kannoilla, joissa 2-portainen RSI-luku oli alle 5 jne. Tämä tarkoittaa, että kauppiaiden pitäisi etsiä strategioiden kehittämistä varastotilanteissa, joissa on 2-portainen RSI-luku alle 10. Keskimääräiset kantojen tuotot, joissa on 2-portainen RSI - yli 90 vuotta alhaisemmat vertailuindeksin 2 päivän 0,01 ja 1 viikkoa myöhemmin 0 02. Keskimääräinen kantatietojen tuotto yli 95-prosenttisella RSI-lukemalla ylitti vertailuindeksin ja oli negatiivinen 2 päivää myöhemmin -0 05 ja 1- viikko myöhemmin -0 05. Kannat, joiden kausitasoitettu RSI-arvo ylittää 98, olivat negatiivisia 1 päivän -0 04, 2 päivän -0 12 ja 1 viikkoa myöhemmin -0 14. Kantojen keskimääräinen tuotto kun 2-portainen RSI-arvo yli 99 oli negatiivinen 1 päivän -0 07, 2 päivän -0 19 ja 1 viikkoa myöhemmin -0 21. Näiden tulosten perusteella on tärkeää ymmärtää, että suorituskyky heikkeni dramaattisesti jokaisen askeleen aikana Kantojen keskimääräinen tuotto, jossa 2-portainen RSI-arvo yli 98, oli huomattavasti pienempi kuin kantojen, joissa oli 2-portainen RSI readi ng yli 95 jne. Tämä tarkoittaa sitä, että varastoja, joissa on 2-aikavälinen RSI-arvo yli 90, on vältettävä. Aggressiiviset toimijat voivat etsiä rakentaa lyhytaikaisia strategioita näiden varastojen ympärille. Koska näet keskimäärin varastot, 2 osoittavat positiivisen tuoton seuraavana viikossa 0 75 Näyttää myös, että keskimäärin 98: n yli 98-prosenttisen RSI: n kaltaiset varastot osoittavat negatiivisen tuoton seuraavana viikossa Ja aivan kuten tämän sarjan muut artikkelit ovat osoittaneet, nämä tuloksia voidaan parantaa entisestään suodattamalla varastot, jotka käyvät yli 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella ja yhdistämällä 2-aikavälin RSI: n PowerRatingin kanssa. Alla oleva esimerkki 1 on esimerkki varastosta, jolla oli äskettäin 2-portainen RSI-luku alle 2.Chart 2 on esimerkki varastosta, jonka äskettäin oli 2-portainen RSI-arvo yli 98. Tutkimuksemme osoittaa, että suhteellinen voimaindeksi on todella erinomainen indikaattori, kun sitä käytetään oikein. Me sanelemme, kun sitä käytetään oikein, koska tutkimuksemme osoittavat, että se on mahdollista lyhyen aikavälin liikkumiseen stocissa ks käyttäen 2-portaista RSI-arvoa, mutta se osoittaa myös, että perinteisen 14-portaisen RSI: n käytössä ei ole juuri mitään arvoa tälle indikaattorille. Tämä lausuma leikkaa juuri sen, mitä TradingMarkets edustaa, pohjaamme kauppapäätöksemme kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tämä filosofia antaa meille mahdollisuuden objektiivisesti arvioida, onko kauppa hyvää riskipalkkio-mahdollisuutta ja mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Tämä tutkimus, jota esitämme tässä, on vain jäävuoren kärki käyttäen 2-portaista RSI-ohjelmaa. Esimerkiksi suurempia tuloksia voidaan löytää etsivät useampia päivän lukemia alle 10, 5 tai 2 Ja vielä suurempia tuloksia voidaan saavuttaa yhdistämällä lukemat muihin tekijöihin, kuten ostamalla matalaa RSI-varastoa, jos se myy 1-3 alempaa päivänsisäistä. nämä tutkimustulokset sekä harva kaupankäynnin strategiat teidän kanssa. 2-periodinen RSI on ainoa paras indikaattori swing kauppiaille Opi menestyksekkäästi kauppaa tämän voimakas indikaattori kanssa 2-aikavälin RSI Stock Strategy Guidebook Klikkaa tästä tilata jäljenne tänään. Connors 2-Period RSI päivitys 2013.It on ollut noin vuosi, koska olen katsonut hyvin suosittu 2-aikavälin RSI kaupankäynnin menetelmä Larry Connors ja Cesar Alvarez Me kaikki tietävät, ettei maagisia indikaattoreita ole, mutta on indikaattori, joka varmasti toimi kuin taikuutta useiden vuosikymmenien aikana. Mikä indikaattori on? Meidän luotettava RSI-indikaattori. Viime vuosina tavanomaisen kahden kauden kaupankäyntijärjestelmä, kuten on määritelty kirjassa Short Term Trading Strategies Tämä työ on ollut alentumassa Vuoden 2011 aikana markkinat kärsivät äkillisestä ja jatkuvasta pudotuksesta, joka heikensi järjestelmää. Se on hiljalleen elpynyt, koska Below on kaavio, joka kuvaa kaupankäyntijärjestelmän oman pääoman ehtoisen käyrän kauppaa SPX-indeksistä vuodesta 1983. näet helposti suuren pudotuksen noin kaupan numero 120. Tässä on lähikuva viimeisten 19 kaupoista, joka kattaa noin viisi vuotta. Larry Connorsin kaupankäynnin säännöt ovat hyvin yksinkertaisia, ja ne koostuvat pitkäaikaisista t Rades Muistutuksena säännöt ovat seuraavat. Hinta on 200 päivän liukuvan keskiarvonsa yläpuolella. Osta heti, kun kumulatiivinen RSI 2 on alle 5.Exit, kun hinta sulkeutuu 5 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. artikkeli tulee käyttämään seuraavia oletuksia. Käynnistäminen Osake 100,000.Risk Per Trade 2,000.Osakkeiden lukumäärä normalisoituu 10 päivän ATR-laskennan perusteella. Ei ole pysähdyksiä. Kauppaa ei ole sijoitettu uudelleen. aika RSI-indikaattori menettää remansa Vaikea sanoa tällä hetkellä Se ei ole kuin vetäytyminen ei ole tapahtunut aiemmin, mutta se ei ole oikeastaan mitä haluan tutkia Haluan tarkastella lähemmin kahden-aikavälin RSI-indikaattoria ja katso jos me voi parantaa peruskauppajärjestelmää Larry Connors. Days avaamisen jälkeen Trade. First Katsotaanpa sitten, miten markkinat käyttäytyvät jälkeen RSI asennus tapahtuu Lyhyesti sanottuna, 2-jaksoinen RSI on suunniteltu korostamaan vahvoja takaisinvetoja ostaminen vetoketjut Uptrend on ollut tunnettu ja tehokas kaupankäyntimenetelmä ja se on 2-vaiheisen RSI-kauppajärjestelmän ydin Voimme osoittaa tämän tarkastelemalla markkinoiden käyttäytymistä kaupan käynnistymisen jälkeen Luin EasyLanguage-strategian, joka pystyy pitämään aseman X päivää kaupankäynnin avaamisen jälkeen, testasin sitten X: 1: stä 30: een Toisin sanoen haluan nähdä, miten markkinat käyttäytyvät 1-30 päivän kuluttua kaupan avaamisesta Onko markkinoilla taipumus kiivetä kaupan asentamisen jälkeen vai onko se taipuvainen ajaamaan alempana Alla on pylväsdiagrammi, joka edustaa Tulokset Jokainen palkki on kokonaispistemäärä, joka perustuu tilapäivien lukumäärään. Napsauta suuremman kuvan kohdalle. Yleensä pitempään pidätysjaksoon, sitä enemmän PL: tä syntyy. Tämä osoittaa, että kun meidän 2-portainen RSI-indikaattori käynnistää kaupan, pyrkii kiihtymään seuraavien 30 päivän aikana. On myös tärkeää huomata, että kaikki arvot tuottavat myönteisiä tuloksia. Tämä osoittaa voimakkuuden tässä nimenomaisessa parametrissa. Keskimääräisen poistumisajan laskeminen. Larry Connorsin alkuperäiset kauppasäännöt käyttivät dynaamisen poistumisen viiden päivän liukuva keskiarvo Kun hinta suljettiin tämän keskiarvon yläpuolella, kauppa suljettiin Halusin tarkastella tarkemmin tätä liukuvaa keskimääräistä poistumista varten käyttämää ajanjaksoa Kuten yläpuolella olevasta pylväskaavasta, testasin arvot 1-30, liukuva keskiarvo. Klikkaa suuremmalle kuvalle. Tässä kaaviossa voimme nähdä kasvavan voiton, kun lisäämme liukuvaa keskimääräistä aikaa yhdestä 14: een. Hidas laskusuhdanne 14 jälkeen jatkamme lopullista arvoamme 30. On erittäin hyvä nähdä että kaikki arvot tuottavat positiivisia tuloksia. Tämä osoittaa vakauden tässä parametrissa ja poistumismenetelmässä. RSI-kynnys. Tarkastellaan kynnysarvoa, jota käytetään sen määrittämiseksi, onko markkinat vetäytynyt tarpeeksi pitkälle kaupan käynnistämiseksi. kun tarkastelemme erilaisia kynnysarvoja 1-30. klikkaa suurempia kuvia. Näemme alle 10: n arvot tuottavat parhaan tuloksen Jälleen kerran jokainen arvo tuottaa myönteisiä tuloksia ja tämä on erittäin hyvä merkki. tässä artikkelissa, anna sm odify Connors - kauppasääntöjä Teemme seuraavat muutokset. Käytä arvoa 10 RSI-kynnykseksi. Käytä 10-jakson yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa poistumissignaalina. Seuraavassa on taulukko, joka esittää alkuperäisten Connors-sääntöjen ja muokatun Connorsin sääntöjen mukaisesti. Nettotuloksen kasvu johtuu useamman kaupankäynnin kustannuksista, mikä johtuu siitä, että lasku kannattaa vähentää, mitä pidämme kannattavana vetämisenä lisäämällä RSI-kynnystä 5: stä 10: ään muuhun asetukseen päteväksi merkinnöksi. käytä enemmän kauppoja Mutta me myös lisäämme rahaa jokaiseen kauppaan Tämä johtuu pitemmästä pitomasta ajanjaksosta lisäämällä liikkuvaa keskimääräistä jaksoamme 5: stä 10: een Lopulta halukkuudumme tekemään enemmän kauppoja ja pitämään niitä kauemmin ajanjaksosta. Lisäyksen lopettamisen lisääminen. Kaikki yllä olevat tulokset eivät käytä stop loss - arvoa. Anna s lisätä jokaista kauppaa 2000 stop-tappio ja katso, miten se muuttaa tuloksia, kun otin tämän arvon, koska se edustaa riskiarvoamme skaalattaessa numeroa osakkeista trad e Huomaa olemme vaarassa vain 2 100 000-tiliäsi jokaisessa kaupassa Oikea oikea pylväs pitää tuloksissa 2000 kovaa pysähdystä. Tämä vain paranee ja paranee Usein pysähtyy haittaa kaupankäyntijärjestelmää useilla keskeisillä tehokkuustekijöillä, mutta ei täällä. Meidän 2 000 kova pysäytys parantaa järjestelmää useilla suorituskykykertoimilla Toisin kuin alkuperäisessä kaupankäyntijärjestelmässä, tämä tasearvo tuottaa uusia huippuja. Cross Different Markets. Let nyt tarkastella suorituskykyä eri markkinoilta En muokkaa kauppasääntöjä lainkaan. klikkaa suuremmaksi . Huomaa, että kauppojen määrä on huomattavasti alhaisempi edellä mainituille ETF: lle verrattuna SPY: iin. Tämä johtuu siitä, että SPY on ollut vuodesta 1993 lähtien, kun taas muut ETF: t ovat paljon uudempia. Järjestelmä pysyy hyvänä eri markkinoilla. on vahva indikaattori suurien todennäköisyyslukemispisteiden sijoittamisessa tärkeimpien markkinaindeksien sisällä Voit muokata liipaisukynnystä ja pitojaksoa laajalla va näyttää ja silti tuottavat positiivisia kaupankäynnin tuloksia Toivottavasti tämä artikkeli antaa sinulle paljon ideoita tutkimaan omasta Toinen ajatus osalta testausparametreja on itsenäisesti optimoida parametrit markkinoiden ETF-portfolion sijaan käyttää vain SPX Ei ole epäilystäkään mielestäni RSI-indikaattori voidaan käyttää kannattavan kaupankäyntijärjestelmän perustana. Hanki kirja.
Comments
Post a Comment